F.US30, F.US100, F.US500 a F.COFFEE, F.SPA35, F.ITA40 rollover

swapove-body-menovy-swap-forex-swap

Dnes, na konci obchodního dne, nastane změna doby dodání podkladového futures kontraktu u instrumentů F.US30, F.US100,  F.US500 a F.COFFEE, F.SPA35, F.ITA40. Výsledek vypořádání na základě konečného rozdílu futures činí:

– F.US30 cca +66 swapových bodů pro dlouhou pozici; -66 swapových bodů pro krátkou pozici. – F.US100 cca +450 swapových bodů pro dlouhou pozici; -450 swapových bodů pro krátkou pozici. – F.US500  cca +575 swapových bodů pro dlouhou pozici; -575 swapových bodů pro krátkou pozici. – F.COFFEE cca -95 swapových bodů pro dlouhou pozici; +95 swapových bodů pro krátkou pozici. – F.SPA35 cca +100 swapových bodů pro dlouhou pozici; -100 swapových bodů pro krátkou pozici.

– F.ITA40 cca +90 swapových bodů pro dlouhou pozici; -90 swapových bodů pro krátkou pozici.

Proces rolloveru se týká technické úpravy ceny pro zajištění neutrálního dopadu, který může u otevřené pozice s daným podkladovým aktivem vzniknout, z důvodu navázání ceny na nový futures kontrakt (jehož cena může být odlišná než u předchozího kontraktu).

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang